量化投资与对冲基金实战培训班
九期实战班*郑州站*
年02月22日—25日*强势来袭
丁鹏*石咏*金志宏*李洋*李伟*曹恒润*刘宏等7位顶尖大咖豪华阵容，面传身授，量化投资，实战分享，不容错过！
名师云集
证书认证
完成规定课程后，获得中国量化投资学会（CQIA）提供的结业证书。
福利与支持
数量有限，送完即止！！最终解释权归本公司所有。
时间饱满
为期三天培训时间，全天8小时，强化学习
上午9:00-12:00（3小时）
下午14:00-17：00（3小时）
晚上19：00-21:00（2小时）
高性价比
仅收/人（此费用包含食宿费）
讲师与课程
丁鹏（中国量化投资协会理事长）
《量化投资-策略与技术》作者
《大数据金融丛书》主编
《第一财经.解码财商》资深解码人
他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者，他编著的《量化投资-策略与技术》，是国内第一本有关量化投资策略方面的教材，已经成为业内启蒙读物。他同时还是《大数据金融丛书》主编，截止年中，已经出版十余本，深刻的推动了金融行业的发展。
他同时还是CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等顶级传媒的撰稿人，发表多篇有深度的文章，深刻的影响了整个行业。他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等顶尖学府的讲座教授，开设多次讲座，深得学子好评。
从年开始，他先后在东方证券衍生品总部（资深投资经理）、方正富邦专户部（副总监）和东航金控财富管理中心（总经理），从事资产管理业务，多年累积总管理规模超过50亿，累积为客户创造收益超过10亿。年,组建荣石投资，进入私募领域，为高净值客户提供资产管理服务。
《FOF组合基金》
模块1：FOF基本概念
1.FOF是什么？
2.FOF的核心价值
3.FOF的定位
4.FOF与MOM
5.FOF的分类
6.国外FOF市场
模块2：FOF发展历史
1.海外共同基金FOF历史
2海外FOHF发展历史
3.国内FOF发展历史
模块3：FOF成功的关键
1.管理人评价
2.策略的分类评估
3.资产配置
4.风险管理
5.业绩归因
模块4：资产配置
1.资产配置的本质
2.核心-卫星模式
3.杠铃模式
4.逆向配置
5.成本平均模式
6.美林时钟模式
模块5：风险平价理论
1.风险平价定义
2.风险平价分类
3.资产类别风险平价
4.风险因子风险平价
石咏（中国量化投资协会理事、天津量化投资协会会长）
天津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问。独创?数之语?和?金字塔?操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库，目前管理规模超过5亿。
《程序化交易---从入门到精通》
程序化交易基础知识
1.程序化交易的发展和现状
2.国外程序化交易的历史和发展
3.国内程序化交易的发展和前景
4.程序化交易与人工交易对比
主流软件介绍和程序化交易的几种形式
1.国内量化交易平台概览
2.国内量化交易平台和形式概览
3.量化交易的分类
4.量化交易体现的投资理念
程序化交易系统构建与实施
1.程序化交易的系统结构
2.动态程序化交易的构成
3.交易规则的客观性、完整性
4.系统参数
5.交易级别的选择
6.交易系统评估方法
7.自动交易实战细节
8.策略设计
9.交易系统的检验
10.系统交易在股市中的应用
11.从实盘账户看系统交易之难
从思路到模型
1.交易指令的使用规则
2.交易指令
3.建立一个交易系统
4.简单的公式实现
5.信号的消失
6.避免信号的消失
7.过滤开盘前的价格TICK
8.头寸控制（加仓与否）
9.交易手数
10.止损
11.同一个K线上的开平仓
12.避免在开仓K线上的平仓
13.固定点位止盈
14.注释语句的使用
15.委托单的价格
模型编写难点、实用技巧和注意点
1.日内交易的优势
2.坚持对日内交易的重要性
3.RangeBreak
4.RBS_V1-V8
5.编程重点难点问题分析
6.序列变量在系统交易中的实际应用
7.具体实例讲述序列变量
8.TB跨周期、跨品种调用数据的实现方法
熟悉与掌握
模型实战稳定盈利的关键
1.修养和境界
2.战略和战术
3.硬件、环境和问题
金志宏（北京量化投资学会副会长、统计套利学会会长）
清华大学MBA，中国量化投资学会理事、云君资产管理公司投研总监、TigerDigger量化投资研究室研究总监；CCTV证券资讯频道、北京电视台财经频道嘉宾；专注于相对价值策略、市场中性策略、阿尔法策略与统计套利策略研究。
《对冲基金的相对价值策略-阿尔法套利与统计套利实战》
相对价值策略
1.相对价值策略的特点
2.相对价值策略的分类
3.相对价值策略的风险
4.影响相对价值策略的因素
5.相对价值策略对冲基金案例
阿尔法套利策略
1.阿尔法套利原理
2.多因子选股模型
3.动量效应与动量因子选股
4.波动率分析
统计套利策略
1.统计套利原理
2.均值回归策略
3.股票配对交易
李洋(中国量化投资学会MATLAB技术分会会长)
5年证券期货从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。MATLAB技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验，对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以MATLAB为工具》、《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于MATLAB编程》等书籍。
《MATLAB在量化投资中的具体应用》
基础篇
1.MATLAB简介
2.N分钟学会MATLAB(60n)span=""style="padding:0px;list-style:none"
高级篇
1.MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
1.1基于MATLAB的简单均线交易系统
1.2基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统
1.3基于MATLB的期现套利
1.4基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统
1.5基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）
1.6基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）
1.7基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟
2.K线图以及常用技术指标的MATLAB实现
2.1基于MATLAB的行情软件
2.2MATLAB与其他金融平台终端的通信
2.3基于MATLAB的交易品种选择分析
2.4基于MATLAB的交易品种相关性分析
2.5基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
2.6基于MATLAB的量化回测平台-如何构建基于MATLAB的回测系统
2.7基于MATLAB的量化工具箱FQuantToolBox介绍与使用
总结篇
1.学习MATLAB的一些资源
2.《量化投资：以MATLAB为工具》
李伟(中电投先融期货财富管理中心总经理)
中国量化投资行业著名投资经理，管理资金超过10亿，具有丰富的交易管理和阳光化私募基金产品设计及营销经验，致力于量化模型的构建研究在实际交易中保持较好的盈利水平。具有丰富的量化投资和程序化交易实战经验和资金管理与交易心理管理经验。
《资金管理与风险控制》
投资是一门综合艺术
1.理性看待投资市场的风险
风险及资金管理的定义和辩证理解-相对风险解
1.风险及资金管理的定义和辩证理解
资金管理的原则和流程
1安全性原则
2程式化原则
3匹配性原则
4资金管理的流程（趋势系统示例）
交易头寸计算
1.凯利公式（看上去很美）
2.拉瑞·威廉姆斯公式（风险度、品种多少均可）
3.VAR方法（风险度、品种多少均可）
4.资金管理之头寸计算的总结
多品种风险管理及头寸配置方案
1.中性策略（固定资金头寸）
2.马丁格尔（Martingale）（损失加码盈利恢复，赌客常用但是赌场有单桌限注来防范）
3.反马丁格尔（Anti-Martingale）（盈利加码损失恢复）
4.固定金额投资法（中性策略）
5.固定比率投资法（若固定风险即威廉姆斯管理方法）
6.不同权重分配（动态调整方法）
总账户权益曲线管理
1.权益曲线管理，仁者见仁智者见智
2.收益与风险成正比
3.实证案例
王一博(海证投资董事长、星海挚信资管联合创始人）
年进入期货行业，先后于年任职三立期货；年任职中辉期货；年任职海航东银；年任职银河期货；年至今致力于英大期货，专注于熟悉领域和期货品种的套利交易，密切跟踪现货产业链。
《对冲套利——稳健盈利模式的探讨》
一、目前我国期货市场稳健盈利的三种模式及各自优缺点
A、主流交易模式------趋势交易
B、个人投资者快速成长之路------炒单
C、套利交易
二、对冲套利交易理念
A：交易核心
B：确立交易模式
C：套利适合人群
三、捕鱼先织网----套利交易的工具介绍
A：有套利分析功能的文华
B：易盛8.0
C：TB
四、实战例子